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又有80后总经理栽了!24个账户操纵期货 竟然还亏了700多万

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发表于 2020-6-30 21:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
证监会再开雷霆罚单,此次惩罚直指期货范畴操纵市场价格的案件。
操纵24个期货账户集合资金上风、持仓上风持续买卖“玉米淀粉1601”合约,27个买卖日内里,账户组在9个买卖日自买自卖。在交割月内,操纵持仓上风,逼使空方接管账户组的报价,依照账户组的价格平仓。
不外随着“玉米淀粉1601”合约邻近交割日转升为跌,时任上海枣矿投资控股总司理邹鑫鑫及作为买卖期货培训职员的刘哲操纵期货合约终极吃亏700多万元,两人还别离支付了证监会70万元及30万元的罚单,这27个买卖日闪电操纵可谓“偷鸡不成蚀把米”。
操纵24个期货账户
操纵玉米淀粉期货合约
生于1983年的邹鑫鑫,时任上海枣矿投资控股有限公司及广西北投升龙贸易有限公司总司理。2015年10月,他约请刘哲作为其买卖期货培训相关职员。
2015年12月9日至2016年1月15日时代,邹鑫鑫及刘哲现实控制“上海枣矿投资控股有限公司”、中信期货“广西宝格利贸易有限公司”、初创期货“广西七州商贸有限公司”、国泰君安期货“广西宝环贸易有限公司”、海航期货“广西能英商贸有限公司”、宏源期货“广西环世贸易有限公司”等23个期货账户,同时现实控制深圳宝德贸易有限公司拜托上期本钱治理有限公司供给仓单办事,操纵24个期货账户(以下简称账户组)买卖“玉米淀粉1601”合约。
在具体的操纵上,邹鑫鑫及刘哲两人配合组建工作室,经过实盘买卖的方式培训期货操盘手,双方约定:邹鑫鑫负责开立期货账户,供给资金及资金划转,指派下单职员;刘哲负责具体买卖决议并批示下单。以一年为期,期货买卖若有盈利,盈利的15%归刘哲,85%归邹鑫鑫;如果吃亏,则全数由邹鑫鑫承当。邹鑫鑫考核赞成刘哲的买卖战略,知晓逐日的买卖成果。此外,邹鑫鑫负责深圳宝德拜托上期本钱供给仓单办事营业下上期本钱期货账户买卖玉米淀粉合约的具体决议。
据先容,玉米淀粉期货合约是大连商品买卖所2014年12月19日上市的期货物种,玉米淀粉是重要的玉米加工产物,产量和供给量首要受产能和质料——玉米供给的影响。为了便于与玉米期货套利买卖,大商所将合约月份肯定为奇数月月份(1、3、5、7、9、11月)。
“玉米淀粉1601”合约上市日期为2015年1月19日,最初买卖日2016年1月15日,最初交割日则是2016年1月20日。
集合资金上风、持仓上风持续买卖
终极吃亏727万元出局
在上述操纵行为中,邹鑫鑫是构造者和决议者,刘哲是具体批示者。
据证监会传递,2015年12月9日,其控制的账户组起头建仓买入,至2016年1月15日合约摘牌,27个买卖日里,上述账户组起头集合资金上风、持仓上风持续买卖,同时也在停止自买自卖买卖。
在集合资金上风、持仓上风持续买卖方面:
27个买卖日中,账户组有23个买卖日占用保证金数额在1,000万元以上,有17个买卖日占用保证金数额在2,000万元以上,有12个买卖日占用保证金数额在3,000万元以上,最高占用保证金5,118万元。
2015年12月14日起头,账户组持多仓持续19个买卖日跨越买卖所的持仓限额,且持续14个买卖日超仓比例高于100%。2015年12月14日至2016年1月14日,账户组持多仓占市场多头比例(以下简称持仓占比)始终在40%以上,最高持有多仓16,270手(2015年12月22日),超仓11,770手;最高持仓占比到达99.82%(2016年1月6日)。2015年12月17日至12月30日,账户组买持仓范围始终跨越厂库最大仓单量,2015年12月10日至2016年1月12日,账户组买持仓范围始终跨越厂库卖持仓范围。
自2015年12月14日超仓后至2016年1月15日总计24个买卖日,账户组延续买卖玉米淀粉合约,累计买成交和卖成交别离是25,522手、31,893手,各占市场同期累计成交量的比例为26.35%、32.92%。其中,账户组买成交量占市场成交量比例(以下简称买成交占比)在20%以上的有11个买卖日,买成交占比在30%以上的有6个买卖日,最高到达100%。
自买自卖买卖方面:
在上述27个买卖日内,账户组在9个买卖日存在自买自卖行为:账户组自买自卖量占账户组买成交量比例在30%以上的有6个买卖日,自买自卖量占账户组买成交量比例在60%以上的有4个买卖日,其中2016年1月4日及2016年1月12日均到达100%,2015年12月31日到达99.93%;自买自卖量占市场成交量的比例(以下简称自买自卖占比)在10%以上的有5个买卖日,自买自卖占比在25%以上的有3个买卖日,最高到达56.16%(2015年12月31日)。
此外,在交割月内,账户组操纵持仓上风,在2016年1月11至13日,逼使空方接管账户组的报价,依照账户组的价格平仓。
玉米淀粉1601合约的结算价由2015年12月8日的2188元/吨最高涨至2015年12月18日的2299元/吨,玉米淀粉1601合约与1605合约间的价差由2015年12月8日的130元/吨,扩大到2015年12月31日的221元/吨。
不外,“玉米淀粉1601”合约2015年12月22日起转升为跌,自2015年12月22日至2016年1月15日(最初买卖日),“玉米淀粉1601”合约累计跌幅跨越10%,2016年1月13日及1月14日两个买卖日更是持续逼近跌停。
随着行情震动下行,经大连商品买卖所计较,邹鑫鑫及刘哲操纵的账户组在上述操纵时代合计吃亏7,273,100元。
子虚申报、蛊惑、抢帽子、挤仓
证监会重办四类期货价格操纵行为
虽然相比股票市场,期货市场违法行为数目相对不多,但其中一些子虚申报、蛊惑、抢帽子、挤仓的违法行为也一样遭到监管关注。
2019年11月18日,证监会正式公布《关于第七十条第五项“其他操纵期货买卖价格行为”的规定》。证监会称,近年来,在监管工作中发现,一些买卖者频频操纵法式化买卖工具大概自媒体平台,经过子虚申报、蛊惑、抢帽子、挤仓等方式操纵期货买卖价格,侵扰期货市场次序。此类行为未被《期货买卖治理条例》明白制止,显现多发态势,急需予以规制。
《规定》共8条。第一条为制定根据,第二至五条明白制止子虚申报、蛊惑、抢帽子、挤仓等四种操纵期货买卖价格的行为,第六条为兜底条目,第七条为义务条目,第八条为实施日期条目。
其中,关于“挤仓操纵”,第五条规定:在邻近交割月大概交割月,操纵不正当手段躲避持仓限制,构成持仓上风,影响期货买卖价格的,组成操纵。
具体表示为,行为人采纳分仓大概其他不正当手段躲避限仓规定,获得了相对于其他买卖者的持仓上风。
在影响上,行为人的持仓上风影响期货买卖价格,可连系期货与现货价格偏离度、近月合约与远月合约价格偏离度、涉案合约与关结合约价格偏离度等身分分析其影响。

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